볼린져 밴드를 활용한 2X ETF 투자 - ①

주식 투자를 처음한지는 2004년쯤이었던 것 같다. 벌써 20년이 되어 가지만 아직도 주린이다. 그래서 주식관련 책도 많이 읽고, 삼프로TV를 비롯한 유투버로 공부를 매일같이 하고는 있지만 수익률은 좋지 않다.

특히, 2년이상 장기로 투자한 종목들은 어김없이 마이너스 수익률이다.

이만하면 주식시장에서 떠나야 겠지만, 그럴순 없다. 그래서 손해보며 공부하다가 김학주 교수의 책을 읽고는 투자방식에 대해 고민하게 되었다.

​

나의 주식 투자관은 어떻게 되는지 고민한 끝에 지표에 따라 투자하는 방식으로 해보자 하고 결정했다.

제목에 나와 있듯이 볼린져 밴드 와 다른 보조지표들 (RSI, MACD, 스토캐스틱) 을 이용한 매매이다.

​

어떤 애널리스트가 그러더군.

주식을 10년을 투자 한다고 하면

미국 주식은 8년은 보유고 2년은 미보유하고

한국 주식은 2년은 보유고 8년은 관망하라고.

​

20년의 실전경험으로 이제서야 깨닫게 되었다.

​

이제부터는 철저한 확률 매매로 하고자 결심하고, 나만의 투자방식을 정리하게 되었다.

볼린져 밴드 Indicator와 보조 지표에서 나타나는 매매타이밍을 기반으로

ETF를 이용한 Long, Shot 전략을 하는 것이다.

​

고민은 많았지만 심플하게 설명하면 97% 확률이 가르키는 방향으로 투자한다는 것이다.

조금 자세히 설명하면 볼린져 밴드 기본 설정이 20, 2 로 되어 있다.

20 은 20일간의 Price 의 이동평균이고, 2는 2시그마, 즉 20일간의 가격 변동성의 편차가

2시그마선을 긋는 것이다.

2시그마는 평균으로 부터 위쪽으로 2.5% 구간, 아래쪽으로 2.5% 구간으로 되는 구간이다.

​

통계학적으로는 정확하게 95.44% 구간의 넘어서는 지점이 ±2σ 인점이다.

​

그럼 확률적으로 볼린져 밴드 상단을 뚫으면 더 올라갈까 ? 내려갈까 ?

어디에 더 확률이 높을지 쉽게 판단할 수 있다.

​

하지만 주식시장에서 그렇게 호락호락 하게 수익을 얻을 기회를 주지 않는다.

그래서 챠트를 보면서 백테스트를 한달동안 해보았다.

​

그리고 3달에 걸쳐 실전투자를 했다.

2배 레버리지 나, 인버스 2배를 해보신 분을 알겠지만 금융투자협회에 교육도 받아야 하고

예수금도 최소 1,000만원 이상 있어야 한다.

귀찮지만, 최소 준비를 하고 주식을 팔아서 예수금도 맞췄다.

​

그리고 백테스트를 3달을 했다.

결론적으로 말하면 월 평균 수익률은 5% 중반수준에 나왔다.

1,000만원에 50만원 월 수익이 생긴것이다.

​

다음 글에 3달에 걸친 백테스트 과정에 대해 자세히 쓰도록 할려고 한다.

​

#주식투자 #파동투자 #확률투자 #통계기반 투자 #볼린져밴드 #레버리지ETF #2X 인버스