곱버스(KODEX 200선물인버스2X) 매매전략 비교 - 죽지않는 불나방 전략 소개
안녕하세요
이틀 전에 곱버스와 관련한 포스팅을 했었습니다. 곱버스의 인기에 걸맞게 많은 분들이 관심을 가져주시고 댓글창도 후끈했는데요.
오랜만에 경제면 보다가 눈에 띄는 기사가 있네요. 기사 보고 KODEX 선물인버스2X 개인 수급을 확인...
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저는 개인적으로 곱버스 매매를 권하지 않지만 개인들의 곱버스 사랑을 존중해주는 차원에서, 곱버스를 타더라도 전략적으로 접근하시라는 의미로 오늘은 지난 곱버스 매매전략들과 새로 개발한 전략을 소개시켜 드리고자 합니다.
1. 돌파전략
먼저 가장 흔히 생각할 수 있는 변동성 돌파 전략입니다. 제 블로그를 찾아보니 이 전략도 예전에 제가 한번 다룬 적이 있었네요.
그 동안 기록해둔 전략 글들을 쭉 읽어보는 중인데, 제가 약속을 하고 깜빡한 것이 있네요. 위 글의 말미에...
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내가 이런걸 한적이 있었나 싶을 정도로 전혀 기억에 없는 걸 보면 인버스2X 전략에 비중을 두지 않았던 것 같습니다. 변동성돌파도 해보고, 필터도 넣어보고, 몸통 돌파도 시도해보고, 엮어도 보고 했지만 그리 쓸만한 전략은 아닌 것 같네요.
2. 직장인전략의 가격, 거래량, 이격도 조건 적용
다음은 직장인전략에서 가격, 거래량, 이격도 조건을 적용해서 조건 만족 시 시가매수하고 조건 불만족 시 시가 매도했던 전략입니다.
안녕하세요 직장인 전략 7번째 시간입니다. 직장인전략(5)가 공개된 이후로 많은 시스템트레이더 선배님들...
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돌파전략보다 조금 나은 결과를 보이고 있습니다.
3. 죽지않는 불나방 전략
로댕님께서 미리 붙여주신 "불나방" 에 "죽지않는" 이라는 형용사를 붙인 이름입니다. 곱버스의 개인순매수 변화를 이용한 전략으로 이번에 새롭게 한번 개발해봤습니다.
*KODEX 200선물인버스2X 전략
거래종목 : KODEX 200선물인버스2X
거래종목 : KODEX 200선물인버스2X
매수조건 : 전일 개인순매수 < 120MA and > 3MA 이면 시가 매수
매수조건 : 전일 개인순매수 < 120MA and > 3MA 이면 시가 매수
매도조건 : 매수 후 매수조건 불만족 시 시가 매도
매도조건 : 매수 후 매수조건 불만족 시 시가 매도
매매수수료 0.03% 적용
매매수수료 0.03% 적용
미수정주가 적용
미수정주가 적용
매수조건을 보시면 조금 의아하실 수도 있습니다.
"개인들이 많이 몰리면 지수가 올라간다며? 그럼 개인순매수가 3일 평균보다 높으면 지수가 올라갈꺼니까 인버스는 반대로 떨어지는거 아냐?"
저도 처음에 이렇게 생각했습니다.
매수 조건을 하나씩 뜯어보면,
1.
개인순매수가 120일 평균(20일~120일의 장기이평)보다 낮다는 것은 대략 지난 반년의 개인순매수 평균보다는 작고,
2.
3일 평균(단기이평) 보다 높다는 것은 3일 이평이 120일 이평보다 아래에 있으면서 전일 개인 순매수가 초단기적으로 3일 평균보다 크다는 의미입니다.
다시 말하면, 장기적으로 곱버스의 인기가 시들해진 상태에서 초 단기적으로 인기가 상승할 때 다른 불나방들과 같이 들어갔다가 죽기전에 짧게 치고 빠지면서 살아남는 전략입니다!
결과는요,
KODEX 200선물인버스2X 매매전략 비교(2016-09-22~2023-06-05)
파란선은 변동성돌파(K=0.5) 전략, 빨간선은 직장인전략(7)의 인버스2X 전략, 녹색선은 죽지않는 불나방 전략입니다. 파란선과 빨간선 대비 녹색선이 변동성이 확연히 작아보이는데요, 세부 평가지표를 비교해보면,
변동성돌파
직장인(7)
죽지않는
불나방
누적수익률
+47%
+212%
+220%
CAGR
+5.9%
+18.5%
+19.0%
MDD
-20.7%
-16.5%
-12.3%
산술평균 수익률
+0.06%
+0.40%
+0.68%
거래횟수
(총 거래일 대비)
741
(44.9%)
319
(19.3%)
182
(11.0%)
승률
44.9%
54.2%
57.1%
손익비
1.39
1.26
1.60
불나방 전략의 거래당 산술평균 수익률이 무려 +0.68% 로, 전체 거래일의 단 10% 정도만 매매하고도 CAGR +19%, MDD -12% 대의 곱버스 전략으로는 매우 우수한 성과를 보이고 있습니다.
세 전략의 차트를 딱 보는 순간, 본능적으로 직장인전략(7)과 불나방전략을 엮어보고 싶다는 생각이 들었습니다. 인버스는 일반적으로 매우 보수적으로 접근하는게 좋은 성과를 보일 것이니 OR 보다 AND 조건이 더 성과가 좋을 것 같습니다. 직장인전략(7)의 인버스 매수조건과 불나방 전략의 매수조건을 AND 조건으로 엮어 매매횟수를 더욱 극적으로 줄여보면,
노란선이 직장인(7)+불나방 합성전략 성과입니다. 약간 비현실적인 계단식 상승 곡선, 아니 직선입니다. 매매횟수가 극적으로 적어 직선으로 보이는데요 세부 평가지표를 보면,
직장인(7)
불나방
직장인(7)
& 불나방
누적수익률
+212%
+220%
+243%
CAGR
+18.5%
+19.0%
+20.2%
MDD
-16.5%
-12.3%
-2.2%
산술평균 수익률
+0.40%
+0.68%
+2.63%
거래횟수
(총 거래일 대비)
319
(19.3%)
182
(11.0%)
49
(3.0%)
승률
54.2%
57.1%
81.6%
손익비
1.26
1.60
3.85
매매횟수가 전체 거래일의 단 3% 밖에 되지 않지만, CAGR/MDD 가 무려 10 에 가까운 비현실적 성과입니다. 1년에 대략 7~8회 정도 매수 기회가 오는데 승률이 무려 80%가 넘고, 거래당 수익률이 무려 2.5% 가 넘는 전략입니다.
혹시 제가 중간에 실수를 했을지도 모르니 선배님들의 교차 검증을 부탁 드립니다.
감사합니다.