주식 양방향 매매로 연복리 26%에 MDD가 10%대의 완벽한 장기투자 전략 만들기! (KODEX 레버리지, KODEX 200선물인버스2X)
사실 주식 투자에서 확실히 돈버는 방법은 매우 간단합니다.
너무 엄청난거라 제가 여러분께만 알려드릴께요. 잘 들으세요 ㅎ
시장이 상승장이면 레버리지 ETF를 사면 되고요.
시장이 하락장이라면 인버스 ETF를 사면 됩니다.
하하하하
야 그걸 누가 모르냐. 해봤는데 양쪽으로 손실만 나더라
네 맞습니다. 말이 쉽지 시장을 예측할 수 있는 신이 아닌 이상에야
양방향으로 수익을 내는 것은 거의 불가능에 가깝습니다.
그런데 모든 날에 위인지 아래인지를 맞춰서 수익을 내야겠다는 욕심을 버리면
주식 양방향 매매로 수익을 낼 수도 있습니다.
지난 아래 포스팅의 전략을 통해 코스닥 지수를 활용해 양방향 매매 전략을 하나 만들었었죠
코스닥 양방향 매매 전략! 연복리 25% 이상.. +.+
오늘 소개할 전략!! 코스닥 지수 양방향 매매 전략의 성과는 아래와 같습니다. (매매할 때마다 슬리피지+세...
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MDD가 30%대로 다소 높긴 하지만 연복리가 25%이상이나 되니 쓸만한 전략으로 판단하고 저는 지금 투자하고 있습니다.
그런데 실제 매매는 아직이네요.
하지만 매수 조건을 만족한 날이 최근에 없어서 매매를 쉬고 있지요. 매매를 하지 않는 것도 즉 쉬는 것도 매우 중요합니다. 고수 트레이더들은 횡보장에선 매매를 안하다가 상승이나 하락 시점을 포착해 투자를 하지요.
자 이번 포스팅에서는 다룰 것은 코스피 지수 ETF를 활용한 양방향 매매 전략입니다.
그런데 위에서 언급한 코스닥 지수 ETF를 활용한 전략보다 우월합니다.
연복리 수익률은 코스닥 지수 ETF 활용 전략과 비슷합니다.
그런데 이 코스피 지수 ETF활용 전략은 MDD가 10%대입니다..
왠만한 자산배분 전략을 넘어서는 완벽 전략이 아닌가 자평해 봅니다 ㅎ
해당 전략이 어떻게 구현되는건지 알아보기 전에 바로 이 전략의 성과부터 보겠습니다.
투자 대상은 아래와 같습니다.
KODEX 레버리지 (122630) - 코스피200 지수 2배 추종
KODEX 200선물인버스2X (252670) - 코스피200 지수를 역으로 2배 추종
코스피200 지수는 오르거나 내리거나 둘 중 하나인데
해당 전략은 그것을 위 아래로 2배씩 추종하는 ETF로 구성되어 있죠.
그리고 아래와 같은 비중으로 이 전략에 투자해 보겠습니다.
(매매할 때마다 슬리피지+세금등을 고려해 0.15%씩 깐다고 가정했습니다. 그리고 짜투리 금액 모두 투자되었다고 가정했습니다.
짜투리 금액 이야기가 무엇인고 하면 해당 전략에 의해 100만원어치 레버리지를 사야된다고 할 때 100만원 다 샀다고 가정했다라는 이야기입니다. 실제로는 100만원을 딱 맞춰살 순 없겠죠)
KODEX 레버리지 (122630) - 70%
KODEX 200선물인버스2X (252670) - 30%
레버리지, 인버스 모두 단순 보유 수익률을 넘어서는 성과를 보여줍니다.
KODEX 레버리지의 경우 307%의 수익률을 보이며 단순 보유 수익률을 초과했으며
KODEX 200선물인버스2X도 116%의 수익률을 자랑합니다. 인버스를 단순 보유 했으면 -68%라는 처참한 수익률이었을텐데 말이죠
그리고 이 둘을 7:3으로 투자했더니
연복리 수익이 27%에 가깝습니다. 그런데 MDD가 -16%정도 밖에 되지 않습니다.
만약 5:5로 투자했다면 어떨까요?
KODEX 레버리지 (122630) - 50%
KODEX 200선물인버스2X (252670) - 50%
사이좋게 1:1 비중으로 투자를 하는 거죠.
MDD가 놀랍네요! -11%밖에 안되요!
아니 이럴 수가!!!!!
연복리 수익이 24%정도 되는데요 MDD가 -11%밖에 안됩니다.
레버리지 의 MDD가 -22% 인버스의 MDD가 -16%정도인데 이 2개를 조합하니 시너지 효과가 나서 -11%밖에 안됩니다.
실제로 여러 기간을 다르게 테스트 해보면 인버스가 마이너스가 난 것은 레버리지가 커버해주고 레버리지가 마이너스 난 것은 인버스가 커버해 줍니다. 따라서 어떤 장에서던 안정적 수익을 기대해 볼 수 있습니다.
연복리 24%에 MDD가 -11%인 이 전략을 뛰어넘는 자산배분 전략 혹시 보신 분???
MDD를 중요시하는 투자자들도 과감히 투자할 수 있는 전략이 되겠네요.
만약 그냥 레버리지에만 투자하면 어떨까요??
인버스에는 투자하지 않아봅니다.
연복리 수익이 30%입니다. 그런데 MDD가 -22%밖에 되지 않습니다.
공격적인 투자자라면 인버스에 투자하지 않거나 비중을 줄여 투자한다면 더 높은 수익을 가져갈 수 있겠네요!
해당 전략을 백테스팅한 코드와 실제로 이 전략을 수행하는 코드는
언제나 그랬듯이 아래 링크에서 체크하실 수 있습니다!
⬇︎ 해당 백테스팅 코드 및 자동매매 봇 다운로드 링크
제가 블로그와 유튜브에서 다루는 컨텐츠의 모든 코드는 현재 아래와 같습니다 코드의 변경 사항이나 수정...
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Test가 들어간 것이 백테스팅 코드, Bot이 들어간 것이 실제 매수매도 하는 자동매매 봇입니다.
아래 포스팅을 통해 자동매매 시스템을 구축하셨고
해당 세팅은 주식과 코인 모두 자동매매를 할 수 있는 시스템입니다. 일반적으로 널리 알려진 자동매매 방...
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제 주식 클래스를 수강해 주식 자동매매를 위한 세팅을 마치신 분은
바로 서버에 해당 봇을 업로드해 바로 굴릴 수 있습니다.
crontab 설정은 아래처럼 하면 될 것 같네요.
원래 유동성 공급자가 활동하지 않는 장초반 5분은 ETF매매를 하면 위험할 수 있지만
우리가 투자하는 ETF가 워낙 유동성이 풍부해서 그냥 장 시작하자 매수해도 큰 무리는 없어 보입니다.
자 이제 전략의 모든 것을 공개하겠습니다.
레버리지는 어떻게 매매했고 인버스는 어떻게 매매했길레 모두 단순보유수익률을 넘어서며 좋은 MDD를 기록할 수 있는걸까요?
먼저 인버스 매매 조건부터 알아봅시다.
인버스의 경우 기본적으로 이평선 조합 전략을 사용합니다.
이평선 조합전략의 위대함은 아래 포스팅에서 체크해보세요!
이전 포스팅에서 수익률이 넘사벽인 전략을 만들었었습니다. https://blog.koreamobilegame.com/zacra/223074617299 ...
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KODEX 200선물인버스2X
연복리 15%의 인버스 투자 전략입니다!
매수 조건
전일 종가가 3일선, 6일선, 19일선 모두 위에 있으면서 RSI지표가 70보다 작고 RSI지표가 증가했을 때 (이틀전RSI < 전일RSI) 그리고 전일 종가가 60일선 위에 있고 60일선이 증가되고 있으며(이틀 전60일선 < 전일60일선) 3일선,6일선,19일선이 정배열일 때 매수!
매도 조건
11일 이동평균선 이격도가 105보다 큰 상태에서 3일선 아래 전일 종가가 있다면 매도!
11일 이동평균선 이격도가 105이하인 상태에서 6일선, 19일선 아래 전일 종가가 있다면 매도!
복잡한가요? 네 애시당초 자동매매를 하기 위한 전략으로 만든거라 복잡합니다. 하지만 저 조건과 세팅을 찾기 위해 수 많은 백테스팅을 했다는 점만 알아주세요!
레버리지의 경우는 참고한 블로그와 전략이 있습니다.
바로 백석꾼님의 레버리지 ETF 투자 전략인데요.
https://blog.koreamobilegame.com/xerts/223076514697
안녕하세요. 주말 잘 보내셨나요? 오늘은 미세먼지로 대기질이 좋지 않았지만 잠시 바람을 쐬고 왔습니다. ...
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위 블로그에 수많은 전략이 있으니 꼭 보시는걸 강추 드립니다!
KODEX 레버리지
연복리 30%
매수 조건
이틀 전 저가보다 전일 저가가 높으면서 20일 이동평균선 이격도가 98보다 작거나 106보다 크면 투자하되 전일 RSI지표가 80보다 작을 때만 투자!
매도 조건
이틀 전 저가보다 전일 저가가 높으면서 전일을 포함한 3일 거래량의 평균보다 전일 거래량이 높다. 그리고 20일 이동평균선 이격도가 98보다 작거나 105보다 크다면...홀딩!!!!
위 조건을 불만족한다면 매도!!!
이격도 기준 수치는 미세하게 다른데 이 역시 수많은 백테스팅을 통해 찾은 최적의 결과입니다.
과최적화 아니냐고요? 과최적화라고 해도 제가 테스팅한 모든 결과가 단순보유수익률을 넘어서며 연복리 20%는 무조건 넘기니 괜찮습니다.
보시면 아시겠지만 수동으로 따라하기엔 조금 복잡한 전략입니다.
그래서 자동매매가 필요해 보이죠.
https://blog.koreamobilegame.com/zacra/222910208656
드디어 준비 중이던 주식 자동매매 클래스를 오픈하였습니다! 주식 투자를 하신다면 이 클래스는 '필...
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그래서 만들었고 저는 이 전략에 많은 비중을 할당해 투자를 시작했습니다.
사실 연복리 수익이 24%가 넘어가는데 MDD가 10%인 전략에는 거의 올인해도 무방하다는 생각을 가지고 있긴 합니다. 물론 백테스팅은 백테스팅일 뿐이고 주식의 흐름은 언제든 예상외로 흘러갈 수 있기에 블랙스완은 필연적으로 발생한다고 생각합니다.
따라서 이 전략이 망가질 수도 있는 여지는 얼마든지 있죠.
그래서 올인은 절대 안되겠죠.
아무튼 MDD가 10%대인 전략은 저도 처음 만들어 본 거라 기분이가 좋네요 ^^
코드를 다운로드 하신 분들은 제가 어떻게 위 전략을 구현했는지 코드 공부를 꼭 해주세요!
그래야 응용할 수 있죠.
그럼 모두 성투하세요!!
⬇︎ 해당 백테스팅 코드 및 자동매매 봇 다운로드 링크
제가 블로그와 유튜브에서 다루는 컨텐츠의 모든 코드는 현재 아래와 같습니다 코드의 변경 사항이나 수정...
blog.koreamobilegame.com